Tapasztalati kovariancia mátrix . ... TÉTEL (Jordan féle normál alak): Legyen A olyan n rendű mátrix, amelynek minden karakterisztikus értéke a T testben ...
Állitás: Ha A Hermitikus, pozitiv szemidefinit mátrix, akkor előáll L LJ alakban, ahol L alsó háromszög mátrix diagoná- lisában nem-negativ számokkal.